Valorisez une obligation à coupon fixe à partir du nominal, du coupon, du YTM, de la durée et de la fréquence, plus le rendement courant et la duration de Macaulay.
| Prix | – |
| Rendement courant (%) | – |
| Duration Macaulay (années) | – |
Utilisez ce calculateur d'obligation pour un titre à coupon fixe avec paiements réguliers et remboursement du nominal à l'échéance. Ce n'est pas un callable, un FRN ni un split dirty/clean : le prix est la valeur actuelle des coupons restants plus le nominal, à une date de coupon.
Le coupon est un % annuel du nominal, payé `freq` fois par an (2 = semestriel). Le taux d'actualisation par période est YTM / freq. Rendement courant = coupon annuel en trésorerie ÷ prix. La duration de Macaulay est en années (divisez par 1 + YTM/freq pour la modifiée).
Nominal : Montant remboursé à l'échéance.
Coupon (%) : Coupon annuel en pourcentage du nominal.
YTM (%) : Rendement à l'échéance en pourcentage annuel.
Années : Vie restante en années.
Paiements / an : Fréquence de coupon (1 annuel, 2 semestriel, 4 trimestriel).
Prix : Prix modèle dans les mêmes unités que le nominal.
Rendement courant (%) : Coupon annuel divisé par le prix.
Duration Macaulay (années) : Durée moyenne pondérée des flux, en années.