Trouvez le put européen qui correspond à un call via la parité put-call à taux continu (sans dividende).
| Put | – |
Utilisez ce calculateur pour contrôler un call coté contre le put synthétique, ou pour pricer un put à partir d'un call. C'est de style européen, capitalisation continue, et suppose que l'action ne verse pas de dividende. L'exercice anticipé américain est ignoré.
Put = call + K × e^(−r × T) − S. Saisissez 5 pour un taux continu de 5 % et 1 pour un an jusqu'à l'échéance. Spot, strike et call doivent être dans la même devise.
Spot (S) : Cours actuel du sous-jacent.
Strike (K) : Strike de l'option.
Années (T) : Temps jusqu'à l'échéance en années, p. ex. 0,5 pour six mois.
Taux (%) : Taux sans risque à capitalisation continue en pourcentage.
Call : Prix du call européen coté.
Put : Put européen implicite par la parité.