Calculez les ratios Sharpe et Sortino à partir du rendement du portefeuille, du taux sans risque, de la volatilité totale et de la downside.
| Sharpe | – |
| Sortino | – |
Utilisez-le pour un score rapide de rendement ajusté du risque sur un fonds ou un portefeuille. Treynor et information ratio ne sont pas calculés ici. Gardez tous les pourcentages sur le même horizon (souvent annualisés).
Excès = Rp − Rf. Sharpe = excès ÷ σ. Sortino = excès ÷ σ downside. Saisissez 12, 3, 15, 10 pour 12 % de rendement, 3 % sans risque, 15 % de vol totale, 10 % de vol downside. Si une volatilité est nulle, ce ratio est reporté à 0.
Rendement portefeuille (%) : Rendement du portefeuille en pourcentage (même période que les autres).
Sans risque (%) : Taux sans risque en pourcentage pour cette période.
σ totale (%) : Volatilité totale (écart-type des rendements) en pourcentage.
σ downside (%) : Volatilité downside (ou Sortino) en pourcentage.
Sharpe : Surcroît de rendement par unité de vol totale.
Sortino : Surcroît de rendement par unité de vol downside.