Prezza una call e una put europee su un titolo senza dividendo da spot, strike, anni, tasso e volatilità.
| Call | – |
| Put | – |
| d1 | – |
| d2 | – |
Usa questo calcolatore Black–Scholes per opzioni europee su un titolo che non paga un dividendo discreto. È la formula chiusa del 1973, non un albero americano e non un modello con dividendo.
d1 = [ln(S/K) + (r + σ²/2) T] / (σ √T) e d2 = d1 − σ √T. Call = S N(d1) − K e^(−rT) N(d2). Put = K e^(−rT) N(−d2) − S N(−d1). Per questi output vale la put-call parity. Tasso e volatilità sono percentuali: scrivi 5 e 20 per il 5% e il 20%. T è in anni (0,25 sono tre mesi).
Spot: Prezzo attuale del sottostante.
Strike: Prezzo di esercizio.
Anni: Vita a scadenza in anni.
Tasso (%): Tasso risk-free a capitalizzazione continua in percentuale.
σ (%): Volatilità annualizzata in percentuale.
Call: Valore della call europea.
Put: Valore della put europea.
d1, d2: I consueti argomenti della cdf normale.
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