Prezza un'obbligazione a cedola fissa da nominale, cedola, YTM, vita e frequenza, più current yield e duration di Macaulay.
| Prezzo | – |
| Current yield (%) | – |
| Duration Macaulay (anni) | – |
Usa questo calcolatore obbligazionario per un titolo a cedola fissa con pagamenti regolari e rimborso del nominale a scadenza. Non è un callable, un FRN o uno split dirty/clean: il prezzo è il valore attuale di cedole residue più nominale, a una data cedola.
La cedola è una % annua sul nominale, pagata `freq` volte l'anno (2 = semestrale). Il tasso di sconto per periodo è YTM / freq. Current yield = cedola annua in cassa ÷ prezzo. La duration di Macaulay è in anni (dividi per 1 + YTM/freq per la modificata).
Nominale: Importo rimborsato a scadenza.
Cedola (%): Cedola annua in percentuale sul nominale.
YTM (%): Rendimento a scadenza in percentuale annua.
Anni: Vita residua in anni.
Pagamenti / anno: Frequenza cedolare (1 annuale, 2 semestrale, 4 trimestrale).
Prezzo: Prezzo modello nelle stesse unità del nominale.
Current yield (%): Cedola annua divisa per il prezzo.
Duration Macaulay (anni): Tempo medio ponderato dei flussi, in anni.
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