Trova la put europea che corrisponde a una call tramite la put-call parity a tasso continuo (senza dividendo).
| Put | – |
Usa questo calcolatore per controllare una call quotata rispetto alla put sintetica, o per prezzare una put da una call. È stile europeo, capitalizzazione continua, e assume nessun dividendo sul titolo. L'esercizio anticipato americano è ignorato.
Put = call + K × e^(−r × T) − S. Scrivi 5 per un tasso continuo del 5% e 1 per un anno a scadenza. Spot, strike e call devono essere nella stessa valuta.
Spot (S): Prezzo attuale del sottostante.
Strike (K): Strike dell'opzione.
Anni (T): Tempo a scadenza in anni, es. 0,5 per sei mesi.
Tasso (%): Tasso risk-free a capitalizzazione continua in percentuale.
Call: Prezzo della call europea quotata.
Put: Put europea implicita dalla parity.
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