Calcola i ratio Sharpe e Sortino da rendimento di portafoglio, tasso risk-free, volatilità totale e downside.
| Sharpe | – |
| Sortino | – |
Usalo per un punteggio rapido di rendimento aggiustato per il rischio su un fondo o un portafoglio. Treynor e information ratio non sono calcolati qui. Tieni tutte le percentuali sullo stesso orizzonte (spesso annualizzate).
Eccesso = Rp − Rf. Sharpe = eccesso ÷ σ. Sortino = eccesso ÷ σ downside. Scrivi 12, 3, 15, 10 per 12% di rendimento, 3% risk-free, 15% vol totale, 10% vol downside. Se una volatilità è zero, quel ratio è 0.
Rendimento portafoglio (%): Rendimento del portafoglio in percentuale (stesso periodo degli altri).
Risk-free (%): Tasso risk-free in percentuale per quel periodo.
σ totale (%): Volatilità totale (scarto quadratico medio dei rendimenti) in percentuale.
σ downside (%): Volatilità downside (o Sortino) in percentuale.
Sharpe: Extra-rendimento per unità di vol totale.
Sortino: Extra-rendimento per unità di vol downside.
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