Estima el coste del equity como el tipo libre de riesgo más beta por la prima de mercado.
| Coste del equity (%) | – |
Usa esta calculadora CAPM como ladrillo de coste del equity en un WACC o DCF. El input de mercado es la rentabilidad esperada del mercado, no la prima: la prima es Rm − Rf.
Re = Rf + β × (Rm − Rf). Escribe los porcentajes como los cotizas (3 para el 3%). La beta puede estar por encima o por debajo de 1. Es el CAPM de un factor de manual, no Fama–French.
Libre de riesgo (%): Rentabilidad de un bono soberano de horizonte similar, en porcentaje.
β: Beta del equity frente al mercado usado para Rm.
Rentabilidad de mercado (%): Rentabilidad total esperada de ese mercado, en porcentaje.
Coste del equity (%): Re en porcentaje.
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