Obtén la put europea que encaja con una call mediante la paridad put-call a tipo continuo (sin dividendo).
| Put | – |
Usa esta calculadora para contrastar una call cotizada con la put sintética, o para valorar una put a partir de una call. Es estilo europeo, capitalización continua, y asume que la acción no paga dividendo. El ejercicio anticipado americano se ignora.
Put = call + K × e^(−r × T) − S. Escribe 5 para un tipo continuo del 5% y 1 para un año a vencimiento. Spot, strike y call deben ir en la misma moneda.
Spot (S): Precio actual del subyacente.
Strike (K): Strike de la opción.
Años (T): Tiempo a vencimiento en años, p. ej. 0,5 para seis meses.
Tipo (%): Tipo libre de riesgo a capitalización continua en porcentaje.
Call: Precio de la call europea cotizada.
Put: Put europea implícita por la paridad.
Calculadoras relacionadas