Calcula los ratios Sharpe y Sortino a partir de la rentabilidad de cartera, el tipo libre de riesgo, la volatilidad total y la de caídas.
| Sharpe | – |
| Sortino | – |
Úsala para una nota rápida de rentabilidad ajustada al riesgo de un fondo o una cartera. Treynor e information ratio no se calculan aquí. Mantén todos los porcentajes en el mismo horizonte (a menudo anualizados).
Exceso = Rp − Rf. Sharpe = exceso ÷ σ. Sortino = exceso ÷ σ de caídas. Escribe 12, 3, 15, 10 para 12% de rentabilidad, 3% libre de riesgo, 15% vol total, 10% vol de caídas. Si una volatilidad es cero, ese ratio se informa como 0.
Rentabilidad cartera (%): Rentabilidad de la cartera en porcentaje (mismo período que el resto).
Libre de riesgo (%): Tipo libre de riesgo en porcentaje para ese período.
σ total (%): Volatilidad total (desviación típica de rentabilidades) en porcentaje.
σ de caídas (%): Volatilidad de caídas (o Sortino) en porcentaje.
Sharpe: Extra-rentabilidad por unidad de vol total.
Sortino: Extra-rentabilidad por unidad de vol de caídas.
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