Precifique um título de cupom fixo a partir do valor de face, do cupom, do YTM, do prazo e da frequência, mais o current yield e a duration de Macaulay.
| Preço | – |
| Current yield (%) | – |
| Duration Macaulay (anos) | – |
Use esta calculadora de títulos para um papel de cupom fixo com pagamentos regulares e reembolso do face no vencimento. Não é um callable, um FRN nem um split dirty/clean: o preço é o valor presente dos cupons restantes mais o face, numa data de cupom.
O cupom é um % anual sobre o face, pago `freq` vezes ao ano (2 = semestral). A taxa de desconto por período é YTM / freq. Current yield = cupom anual em caixa ÷ preço. A duration de Macaulay está em anos (divida por 1 + YTM/freq para a modificada).
Face: Valor reembolsado no vencimento.
Cupom (%): Cupom anual em percentual do face.
YTM (%): Yield to maturity em percentual anual.
Anos: Vida restante em anos.
Pagamentos / ano: Frequência de cupom (1 anual, 2 semestral, 4 trimestral).
Preço: Preço modelo nas mesmas unidades do face.
Current yield (%): Cupom anual dividido pelo preço.
Duration Macaulay (anos): Tempo médio ponderado dos fluxos, em anos.
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