Estime o custo do equity como a taxa livre de risco mais o beta vezes o prêmio de mercado.
| Custo do equity (%) | – |
Use esta calculadora CAPM como bloco de custo do equity em um WACC ou DCF. O input de mercado é o retorno esperado do mercado, não o prêmio: o prêmio é Rm − Rf.
Re = Rf + β × (Rm − Rf). Digite os percentuais como você os cotaria (3 para 3%). O beta pode estar acima ou abaixo de 1. É o CAPM de um fator de manual, não Fama–French.
Livre de risco (%): Yield de um título soberano de horizonte semelhante, em percentual.
β: Beta do equity versus o mercado usado para Rm.
Retorno de mercado (%): Retorno total esperado desse mercado, em percentual.
Custo do equity (%): Re em percentual.
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