Encontre a put europeia que combina com uma call via put-call parity a taxa contínua (sem dividendo).
| Put | – |
Use esta calculadora para checar uma call cotada contra a put sintética, ou para precificar uma put a partir de uma call. É estilo europeu, capitalização contínua, e assume que a ação não paga dividendo. O exercício antecipado americano é ignorado.
Put = call + K × e^(−r × T) − S. Digite 5 para uma taxa contínua de 5% e 1 para um ano até o vencimento. Spot, strike e call precisam estar na mesma moeda.
Spot (S): Preço atual do ativo-objeto.
Strike (K): Strike da opção.
Anos (T): Tempo até o vencimento em anos, p. ex. 0,5 para seis meses.
Taxa (%): Taxa livre de risco com capitalização contínua em percentual.
Call: Preço da call europeia cotada.
Put: Put europeia implícita pela paridade.
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