Calcule os índices Sharpe e Sortino a partir do retorno da carteira, da taxa livre de risco, da volatilidade total e da de downside.
| Sharpe | – |
| Sortino | – |
Use para uma nota rápida de retorno ajustado ao risco de um fundo ou uma carteira. Treynor e information ratio não são calculados aqui. Mantenha todos os percentuais no mesmo horizonte (muitas vezes anualizados).
Excesso = Rp − Rf. Sharpe = excesso ÷ σ. Sortino = excesso ÷ σ de downside. Digite 12, 3, 15, 10 para 12% de retorno, 3% livre de risco, 15% vol total, 10% vol de downside. Se uma volatilidade for zero, aquele índice é informado como 0.
Retorno da carteira (%): Retorno da carteira em percentual (mesmo período dos outros).
Livre de risco (%): Taxa livre de risco em percentual daquele período.
σ total (%): Volatilidade total (desvio padrão dos retornos) em percentual.
σ downside (%): Volatilidade de downside (ou Sortino) em percentual.
Sharpe: Extra-retorno por unidade de vol total.
Sortino: Extra-retorno por unidade de vol de downside.
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